23-35.205.241 Methodenvertiefung 1 (quantitativ): Regressionsanalyse

Lehrende: Prof. Dr. Ulrich Fritsche

Veranstaltungsart: Vorlesung + Übung

Anzeige im Stundenplan: 23-35.205

Semesterwochenstunden: 3

Credits: 6,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Kommentare/ Inhalte:
Aufgabe der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist die Analyse sozioökonomischer Prozesse mit dem Ziel, grundlegende Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten. Dafür werden Theorien entwickelt, die Aussagen und Aussagensysteme darstellen und zur Formulierung von Ursache-Wirkungszusammenhängen dienen. Überprüfbarkeit an der Realität und Prognosefähigkeit sind wichtige Kriterien hierfür.
Die empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung liefert dabei mit der Verknüpfung von theoretischen Modellen und statistischem Datenmaterial das Handwerkszeug. Im Kurs werden grundlegende quantitative regressionsanalytische Verfahren behandelt.

Themen

1. Wiederholungen (Statistik, Regressionsmodell, Gauß-Markow-Annahmen, Inferenz, Tests auf Annahmeverletzungen,...)
   
2. Modelle mit binären Variablen als Exogene (ggfs. Wdh.)
   
3. Modelle mit binären Variablen als Endogene
   
4. Endogenität und Instrumentenvariablen-Ansatz
   
5. Modelle für nicht autokorrelierte Paneldaten
   
6. Diskussion um Kausalität und kausale Inferenz: Einige Lösungsvorschläge
   

Lernziel:
Sie erlernen im Kurs anhand konkreter Modelle und empirischer Daten weiterführende Methoden der empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung in einer angewandten Art und Weise.



 

Vorgehen:
Im Mittelpunkt des Kurses wird einerseits die Wiederholung der grundlegenden Methoden der Empirischen Sozialforschung und Ökonometrie (Regressionsmodell, Residuenanalyse, grundlegende Tests) stehen, andererseits wird der Kurs, dem sozialwissenschaftlichen und interdisziplinären Charakter des Masterstudienganges gemäß, auf Themen wie bspw. Modelle mit binären zu erklärenden Variablen, Methoden der Panelanalyse, "kausale Inferenz" und Endogenität eingehen.

Der Kurs wird als wöchentliche Vorlesung mit ergänzender Übung (14-tägig) stattfinden. Für die praktischen Analysen wird primär mit R und RStudio gearbeitet, für Stata werden zusätzliche Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt.

Literatur:
Folgende Lehrbücher werden empfohlen (ggf. in der neuesten Auflage):
 

1. Auer, Ludwig von (2016): Ökonometrie. Eine Einführung. 7. Auflage, New York u. a.: Springer.
   
2. Dougherty, Christopher (2016): Introduction to Econometrics. 5th ed. Oxford University Press, Oxford.
   
3. Verbeek, Marno (2013): A Guide to Modern Econometrics. 4th ed. John Wiley & Sons.
   

Zusätzliche Hinweise zu Prüfungen:
Die Veranstaltung wird mit einer Klausur (90 min) abgeschlossen.