22-10.065 Angewandte Ökonometrie II

Lehrende: Prof. Dr. Thomas Werner Siedler

Veranstaltungsart: Vorlesung + Übung

Anzeige im Stundenplan: Angew. Ökonom. II

Semesterwochenstunden: 4

Credits: 6,0

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 252

Kommentare/ Inhalte:
Wichtige Informationen zum virtuellen SoSe 2020:

Der Kurs wird in diesem Semester vollständig in OpenOlat eingestellt. Bitte registrieren Sie sich mit Ihrer Stine-Kennung auf der folgenden Seite:

https://www.openolat.uni-hamburg.de

Sobald die Struktur des Kurses in OpenOlat fertig gestellt ist, wird der Kurs freigeschaltet (spätestens am 20.4.). Sie sind dann automatisch angemeldet und haben Zugriff auf alle Unterlagen.

Weitere Informationen zum Kursaufbau finden sie dann ebenfalls in OpenOlat.“

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Die Studierenden bekommen einen Einblick in wichtige ökonometrische Methoden aus einer angewandten Perspektive. Der Kurs baut auf der Vorlesung Ökonometrie I auf und folgt den weiteren Kapiteln des Lehrbuchs 'Introductory Econometrics. A Modern Approach' von Jeffrey Wooldridge:

1. Multiple Regression Analysis with Qualitative Information: Binary Variables (Wooldridge, Chapter 7)
2. Heteroskedasticity  (Wooldridge, Chapter 8)
3. Secification and Data Issues (Wooldridge, Chapter 9)
4. Basic Regression Analysis with Time Series Data (Wooldridge, Chapter 10)
5. Pooling Cross-Sections across Time: Simple Panel Data Methods (Wooldridge, Chapter 13)

Anhand zahlreicher Beispiele und praktischer Anwendungen mit der Stata-Software lernen die Studierenden die ökonometrischen Verfahren direkt umzusetzen.

Lernziel:
Die Studierenden lernen wichtige ökonometrische Methoden zu verstehen und für eigene empirische Untersuchungen anzuwenden. Dazu wird sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungen mit der Stata-Software gearbeitet. Aus anwendungsbezogener Perspektive ist es essentiell zu wissen welches ökonometrische Schätzverfahren bei einer gegebenen Datenlage angewandt werden soll, welches die dahinterstehenden Annahmen sind  und wie die Ergebnisse interpretiert werden sollen. Dies lernen die Studierenden anhand zahlreicher Beispiele mit empirischen Daten.

Vorgehen:
Die Vorlesung sowie die Übungen werden in deutscher Sprache gehalten. Die Vorlesungsmaterialen sind jedoch, in Anlehnung an das Lehrbuch 'Introductory Econometrics. A Modern Approach', in englischer Sprache, so dass englische Sprachkenntnisse vorausgesetzt werden.

Literatur:
Vorlesungsmaterial:
Die Vorlesungsfolien, Beispiele und Übungsblätter werden auf STiNE gestellt.

Begleitendes Lehrbuch:
Wie auch Ökonometrie I lehnt sich die Vorlesung eng an das Lehrbuch von Wooldridge an, dessen begleitende Lektüre unerlässlich ist:
Wooldridge, J.M. (2009), Introductory Econometrics. A Modern Approach, 4th edition, South-Western.